PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTPX с QNZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTPX с QNZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX).

PQTPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTPX и QNZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTPX и QNZIX

2026 (YTD)2025202420232022
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		3.86%2.41%-3.08%-4.21%3.34%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, PQTPX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у QNZIX с доходностью 6.97%.

PQTPX

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.39%
С начала года
3.86%
6 месяцев
9.10%
1 год
11.41%
3 года*
1.82%
5 лет*
4.08%
10 лет*
3.67%

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

AQR Trend Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с EVOIXPQTPX с RWSIXPQTPX с MFTFXPQTPX с PQTIXPQTPX с CSAIXPQTPX с LFMAX
Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX

Сравнение комиссий PQTPX и QNZIX

PQTPX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.

PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I

Доходность на риск

PQTPX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTPX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTPXQNZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.06

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.58

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.79

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

13.91

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTPX vs. QNZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTPX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа QNZIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTPX и QNZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTPXQNZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.06

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.81

-1.36

Корреляция

Корреляция между PQTPX и QNZIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTPX и QNZIX

PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQTPX и QNZIX

Максимальная просадка PQTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTPX и QNZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTPXQNZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-18.35%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-10.27%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-2.11%

-11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-2.87%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.07%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTPX и QNZIX

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что PQTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTPXQNZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.71%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

8.92%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

13.67%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

12.19%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

12.19%

-2.83%