PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PQTPX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTPX с PTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PQTPX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PQTPX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PQTPX returned 3.99%/yr vs 8.40%/yr for PTY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PQTPX charges 1.51%/yr vs 1.19%/yr for PTY.

Доходность

Сравнение доходности PQTPX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTPX показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции PQTPX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 3.99% против 8.40% соответственно.

PQTPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.57%
С начала года
3.96%
1 год
16.34%
3 года*
0.46%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.99%

PTY

1 день
0.25%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
-3.58%
С начала года
-1.50%
1 год
-3.88%
3 года*
5.67%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTPX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		3.96%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%2.21%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-1.50%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Correlation

The correlation between PQTPX and PTY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с LFMAXPQTPX с PQTIXPQTPX с EVOIXPQTPX с RWSIXPQTPX с MFTFXPQTPX с GFIRX
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Доходность на риск

PQTPX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTPX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQTPXPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.35

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-0.40

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

-0.25

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

-0.46

+9.58

PQTPX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTPX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTPX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQTPX и PTY

Максимальная просадка PQTPX за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTPX и PTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTPXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-60.86%

+33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-15.44%

+10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-16.04%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-41.38%

+13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.86%

-46.55%

+18.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-10.60%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-8.62%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

8.54%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTPX и PTY

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) составляет 2.38%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что PQTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTPXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.67%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

7.60%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

11.06%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

17.25%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

21.18%

-11.91%

Сравнение комиссий PQTPX и PTY

PQTPX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PTY в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTPX и PTY

Дивидендная доходность PQTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PTY в 12.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		1.29%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.00%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PQTPX and PTY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTY has higher volatility (2.67%) compared to PQTPX (2.38%). In terms of maximum drawdown, PQTPX dropped -27.86% vs PTY's -60.86%.

PQTPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTPX и PTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор