PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTPX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTPX с PTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PQTPX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PQTPX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PQTPX returned 4.24%/yr vs 8.56%/yr for PTY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PQTPX charges 1.51%/yr vs 1.19%/yr for PTY.

Доходность

Сравнение доходности PQTPX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTPX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции PQTPX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 4.24% против 8.56% соответственно.

PQTPX

1 день
0.63%
1 месяц
0.21%
С начала года
6.06%
6 месяцев
6.26%
1 год
20.46%
3 года*
1.01%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.24%

PTY

1 день
0.60%
1 месяц
0.76%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.62%
1 год
-3.79%
3 года*
5.46%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTPX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		6.06%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%2.21%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.45%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Correlation

The correlation between PQTPX and PTY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с LFMAXPQTPX с PQTIXPQTPX с EVOIXPQTPX с RWSIXPQTPX с MFTFXPQTPX с GFIRX
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Доходность на риск

PQTPX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTPX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQTPXPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-0.35

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-0.40

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.94

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

-0.25

+4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

-0.47

+12.77

PQTPX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTPX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTPX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQTPX и PTY

Максимальная просадка PQTPX за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTPX и PTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTPXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-60.86%

+33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-15.44%

+10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-16.04%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-41.38%

+13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.86%

-46.55%

+18.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-12.37%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-8.62%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

8.11%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTPX и PTY

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеют волатильность 2.02% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTPXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.99%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

7.66%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

10.92%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

17.27%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

21.19%

-11.81%

Сравнение комиссий PQTPX и PTY

PQTPX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PTY в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTPX и PTY

Дивидендная доходность PQTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности PTY в 12.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		1.26%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.12%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PQTPX and PTY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQTPX has higher volatility (2.02%) compared to PTY (1.99%). In terms of maximum drawdown, PQTPX dropped -27.86% vs PTY's -60.86%.

PQTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTPX и PTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор