PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTPX с CSAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTPX с CSAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PQTPX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund) and CSAAX (Manteio Managed Futures Fund A) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, PQTPX returned 4.30%/yr vs 0.36%/yr for CSAAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQTPX charges 1.51%/yr vs 1.58%/yr for CSAAX.

Доходность

Сравнение доходности PQTPX и CSAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PQTPX показывает доходность 6.40%, а CSAAX немного ниже – 6.11%. За последние 10 лет акции PQTPX превзошли акции CSAAX по среднегодовой доходности: 4.30% против 0.36% соответственно.

PQTPX

1 день
0.36%
1 месяц
1.62%
С начала года
6.40%
6 месяцев
8.65%
1 год
20.99%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.30%

CSAAX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.11%
6 месяцев
8.59%
1 год
13.10%
3 года*
-3.55%
5 лет*
0.13%
10 лет*
0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTPX и CSAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		6.40%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%2.21%
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		6.11%-6.15%-5.81%-6.29%20.93%7.18%1.57%-4.58%-4.32%-1.57%

Correlation

The correlation between PQTPX and CSAAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.71

The correlation between PQTPX and CSAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Manteio Managed Futures Fund A

Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с LFMAXPQTPX с EVOIXPQTPX с PQTIXPQTPX с RWSIXPQTPX с MFTFXPQTPX с CSAIX
Часто сравнивают с CSAAX:
CSAAX с ABYIXCSAAX с AQMNXCSAAX с CSQIXCSAAX с GFIRXCSAAX с QNZNXCSAAX с EVOIXCSAAX с AQMIX

Доходность на риск

PQTPX vs. CSAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CSAAX
Ранг доходности на риск CSAAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTPX c CSAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTPXCSAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.13

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.47

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

1.67

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

4.56

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTPX vs. CSAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTPX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа CSAAX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTPX и CSAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTPXCSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.13

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.04

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.23

+0.24

Просадки

Сравнение просадок PQTPX и CSAAX

Максимальная просадка PQTPX за все время составила -27.86%, примерно равная максимальной просадке CSAAX в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTPX и CSAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTPXCSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-29.18%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-7.71%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-22.80%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-29.18%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.86%

-29.18%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-18.37%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-10.66%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.81%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTPX и CSAAX

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) составляет 1.93%, в то время как у Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PQTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTPXCSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

3.45%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

10.54%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

11.38%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

10.43%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

10.08%

-0.70%

Сравнение комиссий PQTPX и CSAAX

PQTPX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии CSAAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTPX и CSAAX

PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.65%2.13%1.76%0.27%18.83%8.69%0.00%1.51%0.00%0.00%2.66%8.46%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%

Часто задаваемые вопросы

PQTPX and CSAAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSAAX has higher volatility (3.45%) compared to PQTPX (1.93%). In terms of maximum drawdown, PQTPX dropped -27.86% vs CSAAX's -29.18%.

PQTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTPX и CSAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор