PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTPX с CSAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTPX с CSAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX).

PQTPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTPX и CSAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTPX и CSAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		3.86%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%2.21%
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.48%-6.15%-5.81%-6.29%20.93%7.18%1.57%-4.58%-4.32%-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, PQTPX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у CSAAX с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции PQTPX превзошли акции CSAAX по среднегодовой доходности: 3.67% против -0.10% соответственно.

PQTPX

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.39%
С начала года
3.86%
6 месяцев
9.10%
1 год
11.41%
3 года*
1.82%
5 лет*
4.08%
10 лет*
3.67%

CSAAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.19%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.11%
1 год
-4.17%
3 года*
-3.95%
5 лет*
0.52%
10 лет*
-0.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Manteio Managed Futures Fund A

Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с RWSIXPQTPX с EVOIXPQTPX с MFTFXPQTPX с PQTIXPQTPX с LFMAXPQTPX с QNZIX
Часто сравнивают с CSAAX:
CSAAX с CSQIXCSAAX с ABYIXCSAAX с EVOIXCSAAX с QNZNXCSAAX с AQMIXCSAAX с CSAIXCSAAX с GFIRX

Сравнение комиссий PQTPX и CSAAX

PQTPX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии CSAAX в 1.58%.

CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

PQTPX vs. CSAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CSAAX
Ранг доходности на риск CSAAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTPX c CSAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTPXCSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

-0.35

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

-0.36

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.37

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

-0.52

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTPX vs. CSAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTPX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа CSAAX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTPX и CSAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTPXCSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.35

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.05

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.21

+0.25

Корреляция

Корреляция между PQTPX и CSAAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTPX и CSAAX

PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.75%2.13%1.76%0.27%18.83%8.69%0.00%1.51%0.00%0.00%2.66%8.46%

Просадки

Сравнение просадок PQTPX и CSAAX

Максимальная просадка PQTPX за все время составила -27.86%, примерно равная максимальной просадке CSAAX в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTPX и CSAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTPXCSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-29.18%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-13.81%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-29.18%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.86%

-29.18%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-21.16%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-10.55%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

9.94%

-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTPX и CSAAX

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) составляет 3.63%, в то время как у Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PQTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTPXCSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.47%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

10.04%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

12.53%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

10.38%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

10.02%

-0.66%