PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTIX с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTIX с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

PQTIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 2014 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTIX и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTIX и RSBT

2026 (YTD)202520242023
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		3.93%2.39%-2.88%-4.36%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%

Доходность по периодам

С начала года, PQTIX показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 4.97%.

PQTIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.24%
1 год
11.55%
3 года*
1.90%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.79%

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с GFIRXPQTIX с PQTPXPQTIX с PISIXPQTIX с PSLDXPQTIX с QMHIXPQTIX с DBMFPQTIX с QNZNX
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с RSSBRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Сравнение комиссий PQTIX и RSBT

PQTIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

PQTIX vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTIX c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTIXRSBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.03

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.40

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.76

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

3.94

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTIX vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTIX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBT равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTIX и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTIXRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.03

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.02

+0.49

Корреляция

Корреляция между PQTIX и RSBT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTIX и RSBT

PQTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQTIX и RSBT

Максимальная просадка PQTIX за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTIX и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTIXRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-23.60%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.17%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-4.76%

-8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-13.21%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.66%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTIX и RSBT

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что PQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTIXRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.35%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

11.28%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

14.95%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

13.90%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

13.90%

-4.52%