PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTIX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTIX с GFIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX).

PQTIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 2014 г.. GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTIX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTIX и GFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		3.93%2.39%-2.88%-4.19%11.62%14.87%9.96%2.90%2.37%2.37%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, PQTIX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у GFIRX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции PQTIX превзошли акции GFIRX по среднегодовой доходности: 3.79% против 2.33% соответственно.

PQTIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.24%
1 год
11.55%
3 года*
1.90%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.79%

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с RSBTPQTIX с PQTPXPQTIX с PISIXPQTIX с PSLDXPQTIX с QMHIXPQTIX с DBMFPQTIX с QNZNX
Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с LFMAXGFIRX с EVOIXGFIRX с QMHNXGFIRX с MFTFXGFIRX с CSAIXGFIRX с QNZIXGFIRX с EQCHX

Сравнение комиссий PQTIX и GFIRX

PQTIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GFIRX в 1.33%.

PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

PQTIX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTIX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTIXGFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.88

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.24

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

4.01

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTIX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTIX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа GFIRX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTIX и GFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTIXGFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.88

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.22

+0.24

Корреляция

Корреляция между PQTIX и GFIRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTIX и GFIRX

Ни PQTIX, ни GFIRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%

Просадки

Сравнение просадок PQTIX и GFIRX

Максимальная просадка PQTIX за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTIX и GFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTIXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-23.09%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-5.15%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-23.09%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.65%

-23.09%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-12.28%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-7.00%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.85%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTIX и GFIRX

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что PQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTIXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.26%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

6.23%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

8.80%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

10.37%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

9.04%

+0.34%