- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 2 янв. 2014 г.
- Категория
- Systematic Trend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции PQTIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PQTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,208.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) показал доход в 6.13% с начала года и 20.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PQTIX составила 4.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PQTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2022 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PQTIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 26 нояб. 2021 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.27% | 3.71% | -2.97% | 0.63% | 1.16% | 0.31% | 6.13% | ||||||
| 2025 | -1.92% | -2.34% | -0.30% | -3.01% | -2.79% | 2.13% | -0.83% | 3.36% | 3.05% | 1.68% | 1.26% | 2.39% | 2.39% |
| 2024 | -0.93% | 2.82% | 1.64% | 1.53% | -2.83% | -2.64% | -1.03% | -3.31% | 1.17% | -3.86% | 2.21% | 2.65% | -2.88% |
| 2023 | 0.71% | -0.09% | -7.00% | 1.90% | 3.74% | 0.09% | -2.34% | -3.87% | 4.31% | 1.01% | -5.73% | 3.76% | -4.19% |
| 2022 | 0.35% | 3.03% | 5.67% | 6.48% | -1.20% | 4.31% | -4.51% | 0.77% | 6.93% | -0.07% | -8.97% | -0.53% | 11.62% |
| 2021 | -0.49% | 1.66% | 1.94% | 1.60% | 2.50% | 0.84% | 1.17% | 1.78% | 3.19% | 2.99% | -4.81% | 1.80% | 14.87% |
Метрики бенчмарка
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class has an annualized alpha of 6.31%, beta of -0.10, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund captured 4.85% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -25.55%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.10 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.31%
- Бета
- -0.10
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 4.85%
- Участие в снижении
- -25.55%
Комиссия
Комиссия PQTIX составляет 1.54%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PQTIX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.46 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 10.92 | +1.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.28 | $0.58 | $0.25 | $0.04 | $0.02 | $0.00 | $0.74 |
Дивидендный доход | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.83% | 2.47% | 5.65% | 2.55% | 0.39% | 0.25% | 0.00% | 8.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 27.65%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class составляет 11.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -27.65%май 2025 г. | 2y 6mo | — | 3y 8moокт. 2022 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.51%нояб. 2018 г. | 3y 7mo | 9mo 24d | 4y 5moмарт 2015 г. - авг. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.21%авг. 2022 г. | 1mo 27d | 2mo 4d | 4mo 1dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.90%сент. 2020 г. | 6mo 4d | 5mo 3d | 11mo 7dмарт 2020 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2019 года2019 | -6.71%дек. 2019 г. | 3mo | 3mo 7d | 6mo 7dсент. 2019 г. - март 2020 г. |
Показатели просадок
| PQTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -56.78% | +29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -9.10% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.59% | -18.90% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -25.43% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.65% | -33.92% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -3.21% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -10.71% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.04% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PQTIX
Добавьте PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PQTIX