PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTIX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTIX с AQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX).

PQTIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 2014 г.. AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTIX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTIX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		3.93%2.39%-2.88%-4.19%11.62%14.87%9.96%2.90%2.37%2.37%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, PQTIX показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции PQTIX уступали акциям AQMNX по среднегодовой доходности: 3.79% против 4.16% соответственно.

PQTIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.24%
1 год
11.55%
3 года*
1.90%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.79%

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с GFIRXPQTIX с RSBTPQTIX с PQTPXPQTIX с PSLDXPQTIX с PISIXPQTIX с QMHIXPQTIX с DBMF
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с QMNNX

Сравнение комиссий PQTIX и AQMNX

PQTIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Доходность на риск

PQTIX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTIX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTIXAQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.16

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.70

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.96

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

11.46

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTIX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTIX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTIX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTIXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.16

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.08

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между PQTIX и AQMNX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTIX и AQMNX

PQTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%

Просадки

Сравнение просадок PQTIX и AQMNX

Максимальная просадка PQTIX за все время составила -27.65%, примерно равная максимальной просадке AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTIX и AQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTIXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-27.50%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-5.29%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-13.70%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.65%

-24.13%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-0.95%

-12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-10.50%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.83%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTIX и AQMNX

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что PQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTIXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.59%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

6.68%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

9.48%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

11.48%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

10.32%

-0.94%