PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PQTIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 2014 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PQTIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		3.93%2.39%-2.88%-4.19%11.62%14.87%9.96%2.90%2.37%2.37%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PQTIX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PQTIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 3.79% против 4.59% соответственно.

PQTIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.24%
1 год
11.55%
3 года*
1.90%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.79%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с GFIRXPQTIX с RSBTPQTIX с PQTPXPQTIX с PSLDXPQTIX с PISIXPQTIX с QMHIXPQTIX с DBMF
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PQTIX и PONPX

PQTIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PQTIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.16

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.98

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

7.83

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTIX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.10

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.82

-1.36

Корреляция

Корреляция между PQTIX и PONPX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTIX и PONPX

PQTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PQTIX и PONPX

Максимальная просадка PQTIX за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-13.41%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-3.69%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-13.41%

-14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.65%

-13.41%

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-2.88%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-1.44%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

0.93%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTIX и PONPX

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

1.90%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

2.66%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

4.28%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

4.74%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

4.19%

+5.19%