PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTIX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTIX с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PQTIX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PQTIX returned 3.84%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PQTIX charges 1.54%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности PQTIX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTIX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

PQTIX

1 день
0.26%
1 месяц
1.61%
С начала года
6.45%
6 месяцев
8.69%
1 год
21.06%
3 года*
0.74%
5 лет*
3.84%
10 лет*
4.40%

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTIX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		6.45%2.39%-2.88%-4.19%11.62%14.87%9.96%2.40%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between PQTIX and DBMF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.46

The correlation between PQTIX and DBMF shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с PQTPXPQTIX с GFIRXPQTIX с AQMNXPQTIX с QMHIXPQTIX с PSLDXPQTIX с LCSIXPQTIX с RSBT
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

PQTIX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTIX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTIXDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.59

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.39

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

5.17

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

19.07

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTIX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTIX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTIX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTIXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.77

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PQTIX и DBMF

Максимальная просадка PQTIX за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTIX и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTIXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-20.39%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-6.10%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.59%

-15.60%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-20.39%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

0.00%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-6.59%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.65%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTIX и DBMF

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) составляет 1.84%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что PQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTIXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.12%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

9.76%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

12.17%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

12.52%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

12.41%

-3.00%

Сравнение комиссий PQTIX и DBMF

PQTIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTIX и DBMF

PQTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%

Часто задаваемые вопросы

PQTIX and DBMF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.12%) compared to PQTIX (1.84%). In terms of maximum drawdown, PQTIX dropped -27.65% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTIX и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор