PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTIX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTIX с DBMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

PQTIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 2014 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTIX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTIX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		4.68%2.39%-2.88%-4.19%11.62%14.87%9.96%2.40%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, PQTIX показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

PQTIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.27%
С начала года
4.68%
6 месяцев
10.36%
1 год
12.24%
3 года*
2.14%
5 лет*
4.39%
10 лет*
3.86%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с GFIRXPQTIX с RSBTPQTIX с PQTPXPQTIX с PSLDXPQTIX с PISIXPQTIX с QMHIXPQTIX с QNZNX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий PQTIX и DBMF

PQTIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

PQTIX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTIX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTIXDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.19

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.98

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

4.35

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

18.69

-14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTIX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTIX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTIXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.19

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.74

-0.27

Корреляция

Корреляция между PQTIX и DBMF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTIX и DBMF

PQTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQTIX и DBMF

Максимальная просадка PQTIX за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTIX и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTIXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-20.39%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.10%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-20.39%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-3.63%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-6.70%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.42%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTIX и DBMF

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) составляет 3.59%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что PQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTIXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.20%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

11.10%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

12.09%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

12.66%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

12.48%

-3.10%