PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTIX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTIX с ASFYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PQTIX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) and ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, PQTIX returned 4.40%/yr vs 2.97%/yr for ASFYX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQTIX charges 1.54%/yr vs 1.47%/yr for ASFYX.

Доходность

Сравнение доходности PQTIX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTIX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции PQTIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 4.40% против 2.97% соответственно.

PQTIX

1 день
0.26%
1 месяц
1.61%
С начала года
6.45%
6 месяцев
8.69%
1 год
21.06%
3 года*
0.74%
5 лет*
3.84%
10 лет*
4.40%

ASFYX

1 день
0.56%
1 месяц
1.71%
С начала года
15.25%
6 месяцев
17.77%
1 год
26.49%
3 года*
-1.44%
5 лет*
3.02%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTIX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		6.45%2.39%-2.88%-4.19%11.62%14.87%9.96%2.90%2.37%2.37%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		15.25%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Correlation

The correlation between PQTIX and ASFYX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.73

The correlation between PQTIX and ASFYX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с PQTPXPQTIX с GFIRXPQTIX с AQMNXPQTIX с QMHIXPQTIX с PSLDXPQTIX с LCSIXPQTIX с RSBT
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI

Доходность на риск

PQTIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTIXASFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.20

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.93

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

4.95

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

17.88

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTIX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTIX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASFYX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTIX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTIXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.20

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PQTIX и ASFYX

Максимальная просадка PQTIX за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTIX и ASFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTIXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-36.43%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-5.24%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.59%

-30.32%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-36.43%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.65%

-36.43%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-18.22%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-13.18%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.45%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTIX и ASFYX

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) составляет 1.84%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что PQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTIXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

3.67%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

9.54%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

11.77%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

13.77%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

12.71%

-3.30%

Сравнение комиссий PQTIX и ASFYX

PQTIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTIX и ASFYX

PQTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.32%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%

Часто задаваемые вопросы

PQTIX and ASFYX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASFYX has higher volatility (3.67%) compared to PQTIX (1.84%). In terms of maximum drawdown, PQTIX dropped -27.65% vs ASFYX's -36.43%.

PQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTIX и ASFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор