PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTIX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTIX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

PQTIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 2014 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTIX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTIX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		3.93%2.39%-2.88%-4.19%11.62%14.87%9.96%2.90%2.37%2.37%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, PQTIX показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции PQTIX уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 3.79% против 4.43% соответственно.

PQTIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.24%
1 год
11.55%
3 года*
1.90%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.79%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с GFIRXPQTIX с RSBTPQTIX с PQTPXPQTIX с PSLDXPQTIX с PISIXPQTIX с QMHIXPQTIX с DBMF
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий PQTIX и AQMIX

PQTIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

PQTIX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTIX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTIXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.16

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.71

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.92

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

11.52

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTIX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTIX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTIX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTIXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.16

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.10

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между PQTIX и AQMIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTIX и AQMIX

PQTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок PQTIX и AQMIX

Максимальная просадка PQTIX за все время составила -27.65%, примерно равная максимальной просадке AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTIX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTIXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-26.52%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-5.45%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-13.57%

-14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.65%

-23.34%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-0.94%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-10.10%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.85%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTIX и AQMIX

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что PQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTIXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.58%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

6.71%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

9.62%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

11.55%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

10.36%

-0.98%