PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTAX с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTAX с QMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQTAX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both funds - PQTAX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. Over the past 10 years, PQTAX returned 4.18%/yr vs 13.78%/yr for QMOM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PQTAX charges 1.81%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности PQTAX и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTAX показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции PQTAX уступали акциям QMOM по среднегодовой доходности: 4.18% против 13.78% соответственно.

PQTAX

1 день
0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.33%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.17%
3 года*
0.36%
5 лет*
3.33%
10 лет*
4.18%

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTAX и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		6.33%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%8.48%2.63%1.98%4.51%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%

Correlation

The correlation between PQTAX and QMOM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.04

The correlation between PQTAX and QMOM shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с QDSIXPQTAX с PMJIXPQTAX с AQMNXPQTAX с ABYIXPQTAX с EVOIXPQTAX с CSAIXPQTAX с ABYAX
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

PQTAX vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTAX c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTAXQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.30

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.84

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.39

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

8.74

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTAX vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTAX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTAX и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTAXQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.30

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PQTAX и QMOM

Максимальная просадка PQTAX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTAX и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTAXQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-39.13%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-12.65%

+7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-26.46%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-26.82%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.39%

-39.13%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-0.66%

-11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-12.91%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.45%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTAX и QMOM

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) составляет 1.85%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что PQTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTAXQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

8.27%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

19.79%

-13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

23.30%

-14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

24.19%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.44%

26.48%

-17.04%

Сравнение комиссий PQTAX и QMOM

PQTAX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTAX и QMOM

PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PQTAX and QMOM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to PQTAX (1.85%). In terms of maximum drawdown, PQTAX dropped -28.39% vs QMOM's -39.13%.

PQTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTAX и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор