- ISIN
- US72201U4976
- CUSIP
- 72201U497
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 31 дек. 2013 г.
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции PQTAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PQTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,151.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) показал доход в 3.88% с начала года и 16.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PQTAX составила 3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 0.17%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PQTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2022 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PQTAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 26 нояб. 2021 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.17% | 3.72% | -3.05% | 0.65% | 1.10% | -0.49% | -1.11% | 3.88% | |||||
| 2025 | -1.86% | -2.40% | -0.31% | -3.08% | -2.86% | 2.07% | -0.75% | 3.23% | 3.02% | 1.72% | 1.19% | 2.36% | 2.06% |
| 2024 | -0.95% | 2.77% | 1.58% | 1.47% | -2.89% | -2.70% | -1.05% | -3.28% | 1.10% | -3.85% | 2.16% | 2.61% | -3.31% |
| 2023 | 0.63% | -0.09% | -7.01% | 1.84% | 3.80% | 0.00% | -2.38% | -3.84% | 4.29% | 0.93% | -5.83% | 3.83% | -4.52% |
| 2022 | 0.18% | 3.06% | 5.58% | 6.56% | -1.29% | 4.23% | -4.50% | 0.78% | 6.84% | -0.07% | -9.02% | -0.61% | 11.06% |
| 2021 | -0.49% | 1.58% | 1.94% | 1.62% | 2.35% | 0.89% | 1.10% | 1.81% | 3.22% | 2.85% | -4.87% | 1.90% | 14.52% |
Метрики бенчмарка
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A has an annualized alpha of 5.89%, beta of -0.10, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund captured 4.25% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -23.59%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.10 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.89%
- Бета
- -0.10
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 4.25%
- Участие в снижении
- -23.59%
Комиссия
Комиссия PQTAX составляет 1.81%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PQTAX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.24 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 9.71 | -0.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.25 | $0.45 | $0.22 | $0.01 | $0.24 | $0.00 | $0.70 |
Дивидендный доход | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.61% | 2.22% | 4.46% | 2.29% | 0.10% | 2.54% | 0.00% | 7.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A показал максимальную просадку в 28.39%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A составляет 14.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.39%май 2025 г. | 2y 6mo | — | 3y 9moокт. 2022 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-14.43%июнь 2016 г. | 1y 3mo | 3y 2mo | 4y 5moмарт 2015 г. - авг. 2019 г. | — |
-11.29%авг. 2022 г. | 1mo 27d | 2mo 4d | 4mo 1dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.99%сент. 2020 г. | 6mo 4d | 7mo 4d | 1y 1moмарт 2020 г. - апр. 2021 г. | — |
-6.78%дек. 2019 г. | 3mo | 3mo 7d | 6mo 7dсент. 2019 г. - март 2020 г. | — |
Показатели просадок
| PQTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.39% | -56.78% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -9.10% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -18.90% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -25.43% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.39% | -33.92% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.16% | -1.00% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -10.70% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.09% | -0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PQTAX
Добавьте PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PQTAX