PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTAX с EVOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTAX с EVOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX).

PQTAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTAX и EVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTAX и EVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		3.74%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%8.48%2.63%1.98%4.51%
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		4.82%4.69%3.86%5.03%12.84%12.20%-12.94%4.22%-7.58%9.09%

Доходность по периодам

С начала года, PQTAX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у EVOIX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции PQTAX превзошли акции EVOIX по среднегодовой доходности: 3.55% против 2.81% соответственно.

PQTAX

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.44%
С начала года
3.74%
6 месяцев
8.97%
1 год
10.99%
3 года*
1.49%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.55%

EVOIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.44%
1 год
13.47%
3 года*
7.11%
5 лет*
7.60%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с QDSIXPQTAX с PMJIXPQTAX с ABYIXPQTAX с CSAIXPQTAX с ABYAXPQTAX с LOTIXPQTAX с AQMIX
Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с LFMAXEVOIX с EQCHXEVOIX с CSAIXEVOIX с PQTPXEVOIX с ABYAXEVOIX с GFIRX

Сравнение комиссий PQTAX и EVOIX

PQTAX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.

PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Доходность на риск

PQTAX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTAX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTAXEVOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.76

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.67

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

3.47

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTAX vs. EVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTAX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVOIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTAX и EVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTAXEVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.04

Корреляция

Корреляция между PQTAX и EVOIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTAX и EVOIX

PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		10.11%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%

Просадки

Сравнение просадок PQTAX и EVOIX

Максимальная просадка PQTAX за все время составила -28.39%, примерно равная максимальной просадке EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTAX и EVOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTAXEVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-29.57%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-7.61%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-18.80%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.39%

-29.57%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-1.21%

-13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-8.25%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.73%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTAX и EVOIX

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что PQTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTAXEVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.50%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

7.97%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

10.04%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

9.68%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.42%

10.46%

-1.04%