PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PQTAX с QDSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTAX с QDSIX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

PQTAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PQTAX или QDSIX.

Корреляция

Корреляция между PQTAX и QDSIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PQTAX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.91%
70.85%
PQTAX
QDSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PQTAX:

-1.62

QDSIX:

0.95

Коэф-т Сортино

PQTAX:

-2.14

QDSIX:

1.19

Коэф-т Омега

PQTAX:

0.76

QDSIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

PQTAX:

-0.55

QDSIX:

0.97

Коэф-т Мартина

PQTAX:

-1.57

QDSIX:

2.88

Индекс Язвы

PQTAX:

9.33%

QDSIX:

2.33%

Дневная вол-ть

PQTAX:

9.04%

QDSIX:

7.04%

Макс. просадка

PQTAX:

-26.65%

QDSIX:

-7.06%

Текущая просадка

PQTAX:

-26.02%

QDSIX:

-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, PQTAX показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 5.04%.

PQTAX

С начала года

-7.54%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-4.65%

1 год

-13.87%

5 лет

1.52%

10 лет

1.56%

QDSIX

С начала года

5.04%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

8.60%

1 год

6.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PQTAX и QDSIX

PQTAX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A
График комиссии PQTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PQTAX: 1.81%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund
График комиссии QDSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDSIX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PQTAX и QDSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTAX
Ранг риск-скорректированной доходности PQTAX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг риск-скорректированной доходности QDSIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PQTAX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PQTAX, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PQTAX: -1.62
QDSIX: 0.95
Коэффициент Сортино PQTAX, с текущим значением в -2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PQTAX: -2.14
QDSIX: 1.19
Коэффициент Омега PQTAX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PQTAX: 0.76
QDSIX: 1.19
Коэффициент Кальмара PQTAX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PQTAX: -0.55
QDSIX: 0.97
Коэффициент Мартина PQTAX, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PQTAX: -1.57
QDSIX: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа PQTAX на текущий момент составляет -1.62, что ниже коэффициента Шарпа QDSIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTAX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.62
0.95
PQTAX
QDSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTAX и QDSIX

PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%13.31%1.09%3.91%2.19%0.10%2.54%0.00%6.87%7.17%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.05%3.21%11.18%8.06%4.70%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQTAX и QDSIX

Максимальная просадка PQTAX за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTAX и QDSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.02%
-2.05%
PQTAX
QDSIX

Волатильность

Сравнение волатильности PQTAX и QDSIX

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) составляет 3.29%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что PQTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.29%
4.29%
PQTAX
QDSIX