PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PQTAX с QDSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTAX с QDSIX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

PQTAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PQTAX или QDSIX.

Корреляция

Корреляция между PQTAX и QDSIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PQTAX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PQTAX:

-1.80

QDSIX:

1.03

Коэф-т Сортино

PQTAX:

-2.16

QDSIX:

1.34

Коэф-т Омега

PQTAX:

0.76

QDSIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

PQTAX:

-0.48

QDSIX:

1.10

Коэф-т Мартина

PQTAX:

-1.67

QDSIX:

3.21

Индекс Язвы

PQTAX:

8.43%

QDSIX:

2.36%

Дневная вол-ть

PQTAX:

8.58%

QDSIX:

7.06%

Макс. просадка

PQTAX:

-29.24%

QDSIX:

-7.06%

Текущая просадка

PQTAX:

-28.69%

QDSIX:

-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PQTAX показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 6.50%.

PQTAX

С начала года

-10.87%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-15.35%

3 года

-7.96%

5 лет

0.70%

10 лет

1.47%

QDSIX

С начала года

6.50%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

8.27%

1 год

7.24%

3 года

9.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

AQR Diversifying Strategies Fund

Сравнение комиссий PQTAX и QDSIX

PQTAX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PQTAX и QDSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTAX
Ранг риск-скорректированной доходности PQTAX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг риск-скорректированной доходности QDSIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PQTAX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PQTAX на текущий момент составляет -1.80, что ниже коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTAX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTAX и QDSIX

PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%13.31%1.09%3.91%2.19%0.10%2.54%0.00%6.87%7.17%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.01%3.21%11.18%8.06%4.70%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQTAX и QDSIX

Максимальная просадка PQTAX за все время составила -29.24%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTAX и QDSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PQTAX и QDSIX

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PQTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...