PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTAX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTAX с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

PQTAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTAX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTAX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		3.74%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%4.64%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, PQTAX показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

PQTAX

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.44%
С начала года
3.74%
6 месяцев
8.97%
1 год
10.99%
3 года*
1.49%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.55%

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с PMJIXPQTAX с EVOIXPQTAX с ABYIXPQTAX с CSAIXPQTAX с ABYAXPQTAX с AQMIXPQTAX с LOTIX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX

Сравнение комиссий PQTAX и QDSIX

PQTAX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

PQTAX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTAX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTAXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.98

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.50

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.31

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

9.94

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTAX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTAX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTAX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTAXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.98

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.47

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.62

-1.18

Корреляция

Корреляция между PQTAX и QDSIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTAX и QDSIX

PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQTAX и QDSIX

Максимальная просадка PQTAX за все время составила -28.39%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTAX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTAXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-7.06%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-5.46%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-7.06%

-21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-0.96%

-13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-1.47%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.29%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTAX и QDSIX

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что PQTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTAXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.61%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

3.74%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

6.36%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

7.64%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.42%

7.38%

+2.04%