Сравнение PQTAX с QDSIX
PQTAX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A) and QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) are both mutual funds - PQTAX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO, while QDSIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. Over the past 5 years, PQTAX returned 3.33%/yr vs 11.10%/yr for QDSIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PQTAX charges 1.81%/yr vs 0.20%/yr for QDSIX.
Доходность
Сравнение доходности PQTAX и QDSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PQTAX показывает доходность 6.33%, а QDSIX немного выше – 6.50%.
PQTAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 4.18%
QDSIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQTAX и QDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | 6.33% | 2.06% | -3.31% | -4.52% | 11.06% | 14.52% | 4.64% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 6.50% | 16.36% | 9.71% | 8.88% | 14.69% | 10.64% | 5.50% |
Correlation
The correlation between PQTAX and QDSIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between PQTAX and QDSIX shifts across timeframes, from 0.32 (5 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQTAX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск
PQTAX
QDSIX
Сравнение PQTAX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQTAX | QDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.59 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 7.77 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 22.68 | -10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQTAX | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 3.03 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.46 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.66 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок PQTAX и QDSIX
Максимальная просадка PQTAX за все время составила -28.39%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTAX и QDSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQTAX | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.39% | -7.06% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -1.96% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -6.90% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -7.06% | -21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | 0.00% | -12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -1.44% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.67% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQTAX и QDSIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PQTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQTAX | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.37% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 3.59% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 5.02% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 7.64% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.44% | 7.32% | +2.12% |
Сравнение комиссий PQTAX и QDSIX
PQTAX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQTAX и QDSIX
PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.61% | 2.22% | 4.46% | 2.29% | 0.10% | 2.54% | 0.00% | 7.65% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 2.10% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PQTAX and QDSIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQTAX has higher volatility (1.85%) compared to QDSIX (1.37%). In terms of maximum drawdown, PQTAX dropped -28.39% vs QDSIX's -7.06%.
QDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQTAX и QDSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор