PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PQTAX с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTAX с BTAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PQTAX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - PQTAX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Over the past 10 years, PQTAX returned 3.88%/yr vs -4.73%/yr for BTAL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PQTAX charges 1.81%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности PQTAX и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTAX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции PQTAX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 3.88% против -4.73% соответственно.

PQTAX

1 день
0.09%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.45%
С начала года
3.88%
1 год
16.02%
3 года*
0.17%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.88%

BTAL

1 день
2.68%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
-14.66%
С начала года
-17.44%
1 год
-28.44%
3 года*
-9.44%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTAX и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		3.88%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%8.48%2.63%1.98%4.51%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		-17.44%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between PQTAX and BTAL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.00

Over the past year, the inverse relationship between PQTAX and BTAL has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.21, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с QDSIXPQTAX с EVOIXPQTAX с PMJIXPQTAX с ABYAXPQTAX с ABYIXPQTAX с AQMNXPQTAX с CSAIX
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

PQTAX vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTAX c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQTAXBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-1.22

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-1.80

+4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.81

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

-0.83

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

-1.56

+10.49

PQTAX vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTAX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTAX и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQTAX и BTAL

Максимальная просадка PQTAX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTAX и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTAXBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-52.70%

+24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-34.57%

+29.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-47.83%

+28.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-47.83%

+19.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.39%

-52.70%

+24.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

-48.54%

+34.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-22.17%

+12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

18.24%

-16.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTAX и BTAL

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) составляет 2.35%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что PQTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTAXBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

7.79%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

17.46%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

23.44%

-14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

19.27%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

17.39%

-8.05%

Сравнение комиссий PQTAX и BTAL

PQTAX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии BTAL в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTAX и BTAL

Дивидендная доходность PQTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности BTAL в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		3.01%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		1.26%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%

Часто задаваемые вопросы

PQTAX and BTAL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.79%) compared to PQTAX (2.35%). In terms of maximum drawdown, PQTAX dropped -28.39% vs BTAL's -52.70%.

PQTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTAX и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор