PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTAX с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTAX с BTAL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PQTAX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - PQTAX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Over the past 10 years, PQTAX returned 4.05%/yr vs -5.91%/yr for BTAL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PQTAX charges 1.81%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности PQTAX и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTAX показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -22.65%. За последние 10 лет акции PQTAX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 4.05% против -5.91% соответственно.

PQTAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.58%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.65%
1 год
18.06%
3 года*
0.45%
5 лет*
3.10%
10 лет*
4.05%

BTAL

1 день
-1.07%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-22.65%
6 месяцев
-21.47%
1 год
-36.40%
3 года*
-13.38%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
-5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTAX и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		5.15%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%8.48%2.63%1.98%4.51%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		-22.65%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between PQTAX and BTAL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.00

The correlation between PQTAX and BTAL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с QDSIXPQTAX с EVOIXPQTAX с ABYAXPQTAX с ABYIXPQTAX с PMJIXPQTAX с AQMNXPQTAX с CSAIX
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

PQTAX vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTAX c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQTAXBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-1.60

+3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
-2.50

+5.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.74

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.97

+4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

-1.82

+12.58

PQTAX vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTAX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTAX и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQTAX и BTAL

Максимальная просадка PQTAX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTAX и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTAXBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-52.70%

+24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-37.60%

+32.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-47.83%

+28.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-47.83%

+19.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.39%

-52.70%

+24.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-51.79%

+38.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-22.07%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

20.04%

-18.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTAX и BTAL

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) составляет 2.16%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что PQTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTAXBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

8.91%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

16.71%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

22.80%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

19.10%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

17.35%

-8.00%

Сравнение комиссий PQTAX и BTAL

PQTAX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии BTAL в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTAX и BTAL

Дивидендная доходность PQTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BTAL в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		3.22%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		1.24%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%

Часто задаваемые вопросы

PQTAX and BTAL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.91%) compared to PQTAX (2.16%). In terms of maximum drawdown, PQTAX dropped -28.39% vs BTAL's -52.70%.

PQTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTAX и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор