PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTAX с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTAX с BTAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQTAX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - PQTAX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, PQTAX returned 4.18%/yr vs -4.62%/yr for BTAL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. PQTAX charges 1.81%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности PQTAX и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTAX показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.01%. За последние 10 лет акции PQTAX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 4.18% против -4.62% соответственно.

PQTAX

1 день
0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.33%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.17%
3 года*
0.36%
5 лет*
3.33%
10 лет*
4.18%

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTAX и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		6.33%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%8.48%2.63%1.98%4.51%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between PQTAX and BTAL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.00

The correlation between PQTAX and BTAL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с QDSIXPQTAX с PMJIXPQTAX с AQMNXPQTAX с ABYIXPQTAX с EVOIXPQTAX с CSAIXPQTAX с ABYAX
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

PQTAX vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTAX c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTAXBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
-1.72

+4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
-2.69

+5.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.72

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

-0.99

+5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

-1.71

+14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTAX vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTAX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTAX и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTAXBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

-1.72

+4.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.25

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.27

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.24

+0.70

Просадки

Сравнение просадок PQTAX и BTAL

Максимальная просадка PQTAX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTAX и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTAXBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-50.28%

+21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-37.50%

+32.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-45.16%

+26.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-45.16%

+16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.39%

-50.28%

+21.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-50.15%

+38.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-21.96%

+12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

21.67%

-20.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTAX и BTAL

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) составляет 1.85%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что PQTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTAXBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

7.47%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

15.38%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

21.58%

-13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

18.75%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.44%

17.23%

-7.79%

Сравнение комиссий PQTAX и BTAL

PQTAX берет комиссию в 1.81%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTAX и BTAL

PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%

Часто задаваемые вопросы

PQTAX and BTAL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.47%) compared to PQTAX (1.85%). In terms of maximum drawdown, PQTAX dropped -28.39% vs BTAL's -50.28%.

PQTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTAX и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор