PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTAX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTAX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

PQTAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTAX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTAX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		3.74%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%8.48%2.63%1.98%4.51%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, PQTAX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции PQTAX уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 3.55% против 4.43% соответственно.

PQTAX

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.44%
С начала года
3.74%
6 месяцев
8.97%
1 год
10.99%
3 года*
1.49%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.55%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с QDSIXPQTAX с EVOIXPQTAX с PMJIXPQTAX с ABYIXPQTAX с ABYAXPQTAX с CSAIXPQTAX с LOTIX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий PQTAX и AQMIX

PQTAX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

PQTAX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTAX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTAXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.16

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.71

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.92

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

11.52

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTAX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTAX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTAX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTAXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.16

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.10

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между PQTAX и AQMIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTAX и AQMIX

PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок PQTAX и AQMIX

Максимальная просадка PQTAX за все время составила -28.39%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTAX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTAXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-26.52%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-5.45%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-13.57%

-14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.39%

-23.34%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-0.94%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-10.10%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.85%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTAX и AQMIX

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что PQTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTAXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.58%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

6.71%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

9.62%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

11.55%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.42%

10.36%

-0.94%