Сравнение PQJA с CAOS
PQJA (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - PQJA is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, PQJA returned 18.27% vs 1.82% for CAOS. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. PQJA charges 0.50%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности PQJA и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQJA показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.80%.
PQJA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQJA и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 8.59% | 16.06% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 2.55% |
Correlation
The correlation between PQJA and CAOS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQJA vs. CAOS — Ранг доходности на риск
PQJA
CAOS
Сравнение PQJA c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQJA | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.41 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 5.44 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQJA и CAOS
Максимальная просадка PQJA за все время составила -14.72%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJA и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQJA | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.72% | -3.89% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -0.76% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.08% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.92% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.34% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQJA и CAOS
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PQJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQJA | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 0.48% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 1.09% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.62% | 1.55% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 4.20% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 4.20% | +9.02% |
Сравнение комиссий PQJA и CAOS
PQJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQJA и CAOS
Ни PQJA, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PQJA and CAOS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQJA has higher volatility (2.62%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, PQJA dropped -14.72% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, PQJA leads with 18.27% vs 1.82% for CAOS. On fees, PQJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQJA has performed better with a 18.27% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
PQJA and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PQJA is categorized as Defined Outcome, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.50% for PQJA and 0.63% for CAOS.
PQJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQJA и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор