PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQJA с PQAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQJA с PQAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PQJA (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PQJA returned 22.65% vs 21.47% for PQAP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PQJA и PQAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQJA показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.09%.

PQJA

1 день
-0.09%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.05%
1 год
22.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PQAP

1 день
-0.12%
1 месяц
2.44%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.01%
1 год
21.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQJA и PQAP

2026 (YTD)2025
PQJA
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January		8.72%16.94%
PQAP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April		12.09%14.48%

Correlation

The correlation between PQJA and PQAP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.93

The correlation between PQJA and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с PQJA:
PQJA с SPBWPQJA с TWOXPQJA с PBQQPQJA с CPSDPQJA с IBUFPQJA с CPSAPQJA с PBFR
Часто сравнивают с PQAP:
PQAP с HQU.TOPQAP с PMJAPQAP с PBQQPQAP с BUFIPQAP с CPSPPQAP с QQQAPQAP с PMFB

Доходность на риск

PQJA vs. PQAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQJA
Ранг доходности на риск PQJA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQJA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQJA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQJA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQJA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQJA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PQAP
Ранг доходности на риск PQAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQJA c PQAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQJAPQAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

4.86

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.93

8.47

-4.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

2.20

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

15.50

-12.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.33

86.25

-69.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQJA vs. PQAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQJA на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа PQAP равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQJA и PQAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQJAPQAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

4.86

-2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.76

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PQJA и PQAP

Максимальная просадка PQJA за все время составила -14.72%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJA и PQAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQJAPQAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.72%

-10.79%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-1.39%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.12%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-0.60%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.25%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PQJA и PQAP

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PQJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQJAPQAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.02%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

3.09%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

4.45%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

11.03%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

11.03%

+2.39%

Сравнение комиссий PQJA и PQAP

И PQJA, и PQAP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQJA и PQAP

PQJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025
PQAP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April		0.02%0.02%
PQJA
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January		0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PQJA and PQAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PQJA has higher volatility (1.20%) compared to PQAP (1.02%). In terms of maximum drawdown, PQJA dropped -14.72% vs PQAP's -10.79%.

On 1-year performance, PQJA leads with 22.65% vs 21.47% for PQAP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PQAP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PQJA has performed better with a 22.65% return vs 21.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PQJA and PQAP have the same expense ratio: 0.50% per year.

PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for PQJA.

PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQJA и PQAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор