Сравнение PQJA с PBQQ
PQJA (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PQJA returned 22.65% vs 20.98% for PBQQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PQJA и PBQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PQJA показывает доходность 8.72%, а PBQQ немного выше – 9.10%.
PQJA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBQQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQJA и PBQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 8.72% | 16.94% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 9.10% | 15.44% |
Correlation
The correlation between PQJA and PBQQ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between PQJA and PBQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQJA vs. PBQQ — Ранг доходности на риск
PQJA
PBQQ
Сравнение PQJA c PBQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQJA | PBQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 2.94 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.93 | 4.33 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.59 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 4.47 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 21.36 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQJA | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.94 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PQJA и PBQQ
Максимальная просадка PQJA за все время составила -14.72%, что больше максимальной просадки PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJA и PBQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQJA | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.72% | -12.92% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -4.71% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.21% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -1.26% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.98% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQJA и PBQQ
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PQJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQJA | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.07% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 5.51% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 7.18% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 11.88% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 11.88% | +1.54% |
Сравнение комиссий PQJA и PBQQ
И PQJA, и PBQQ имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQJA и PBQQ
PQJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PQJA and PBQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PQJA has higher volatility (1.20%) compared to PBQQ (1.07%). In terms of maximum drawdown, PQJA dropped -14.72% vs PBQQ's -12.92%.
On 1-year performance, PQJA leads with 22.65% vs 20.98% for PBQQ. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PBQQ has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQJA has performed better with a 22.65% return vs 20.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQJA and PBQQ have the same expense ratio: 0.50% per year.
PBQQ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PQJA.
PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQJA и PBQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор