Сравнение PQJA с IBUF
PQJA (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January) and IBUF (Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PQJA returned 22.45% vs 12.34% for IBUF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQJA charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for IBUF.
Доходность
Сравнение доходности PQJA и IBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQJA показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у IBUF с доходностью 5.86%.
PQJA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBUF
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQJA и IBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 8.72% | 16.94% |
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 5.86% | 13.65% |
Correlation
The correlation between PQJA and IBUF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between PQJA and IBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQJA vs. IBUF — Ранг доходности на риск
PQJA
IBUF
Сравнение PQJA c IBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) и Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQJA | IBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.47 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 5.72 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 20.31 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQJA | IBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.28 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.78 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок PQJA и IBUF
Максимальная просадка PQJA за все время составила -14.72%, что больше максимальной просадки IBUF в -5.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJA и IBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQJA | IBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.72% | -5.92% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -2.17% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.47% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.61% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQJA и IBUF
Текущая волатильность для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) составляет 1.14%, в то время как у Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что PQJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQJA | IBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 2.49% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 4.64% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 5.43% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 6.54% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 6.54% | +6.86% |
Сравнение комиссий PQJA и IBUF
PQJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IBUF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQJA и IBUF
Ни PQJA, ни IBUF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PQJA and IBUF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBUF has higher volatility (2.49%) compared to PQJA (1.14%). In terms of maximum drawdown, PQJA dropped -14.72% vs IBUF's -5.92%.
On 1-year performance, PQJA leads with 22.45% vs 12.34% for IBUF. On fees, PQJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PQJA has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQJA has performed better with a 22.45% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for IBUF.
PQJA and IBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PQJA and 0.85% for IBUF.
PQJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQJA и IBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор