PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQIPX с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQIPX с PDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PQIPX и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQIPX и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		2.71%17.26%7.08%11.93%-6.37%18.45%-1.54%15.53%-8.78%16.08%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Доходность по периодам

С начала года, PQIPX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции PQIPX уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 7.76% против 8.32% соответственно.

PQIPX

1 день
0.27%
1 месяц
-4.40%
С начала года
2.71%
6 месяцев
5.27%
1 год
15.37%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.47%
10 лет*
7.76%

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dividend and Income Fund

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с PQIPX:
PQIPX с SPXXPQIPX с SPYPQIPX с TLTPQIPX с VQNPXPQIPX с PIMIXPQIPX с NOBLPQIPX с VSMPX
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

PQIPX vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIPX
Ранг доходности на риск PQIPX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQIPX c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQIPXPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.07

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

0.21

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.04

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.09

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

0.26

+11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQIPX vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQIPX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIPX и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQIPXPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.07

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.25

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.60

+0.01

Корреляция

Корреляция между PQIPX и PDI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIPX и PDI

Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		2.91%2.05%3.02%4.35%5.51%3.96%2.69%3.79%3.73%2.69%3.46%11.08%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок PQIPX и PDI

Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

PQIPXPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-46.47%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-14.34%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-27.23%

+11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-46.47%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-6.04%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.22%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

5.04%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PQIPX и PDI

Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 3.09%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQIPXPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

6.01%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

10.12%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

18.44%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

15.68%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.18%

19.06%

-6.88%