PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQIAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQIAX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PQIAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQIAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PQIAX
Principal Equity Income Fund		1.77%15.29%26.56%10.77%-10.82%21.88%6.12%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, PQIAX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

PQIAX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.30%
1 год
16.58%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.52%
10 лет*
12.02%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Equity Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с PQIAX:
PQIAX с FXAIXPQIAX с OIEJXPQIAX с SWPPXPQIAX с VYMPQIAX с ONEQPQIAX с BRK-BPQIAX с HFCVX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий PQIAX и TOWFX

PQIAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
PQIAX
Principal Equity Income Fund

Доходность на риск

PQIAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIAX
Ранг доходности на риск PQIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQIAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQIAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.86

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.57

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.44

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

12.63

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQIAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQIAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQIAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.86

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.01

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.02

+0.40

Корреляция

Корреляция между PQIAX и TOWFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIAX и TOWFX

Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQIAX
Principal Equity Income Fund		9.77%9.92%20.62%2.58%5.37%5.05%1.52%4.30%7.41%6.28%3.73%2.11%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQIAX и TOWFX

Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQIAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-96.18%

+41.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-9.39%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-96.18%

+74.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-94.87%

+89.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-21.08%

+14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.81%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PQIAX и TOWFX

Principal Equity Income Fund (PQIAX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQIAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.22%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

6.79%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

12.04%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

1,084.26%

-1,068.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

971.22%

-954.81%