PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQIAX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQIAX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PQIAX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Equity Income Fund (PQIAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQIAX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQIAX
Principal Equity Income Fund		1.77%15.29%26.56%10.77%-10.82%21.88%6.12%28.44%-5.44%20.53%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, PQIAX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции PQIAX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.22% соответственно.

PQIAX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.30%
1 год
16.58%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.52%
10 лет*
12.02%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Equity Income Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PQIAX:
PQIAX с FXAIXPQIAX с OIEJXPQIAX с SWPPXPQIAX с VYMPQIAX с ONEQPQIAX с BRK-BPQIAX с HFCVX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VWUAX

Сравнение комиссий PQIAX и TILVX

PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

PQIAX
Principal Equity Income Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

PQIAX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIAX
Ранг доходности на риск PQIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQIAX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQIAXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.46

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

6.11

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQIAX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQIAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIAX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQIAXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между PQIAX и TILVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIAX и TILVX

Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQIAX
Principal Equity Income Fund		9.77%9.92%20.62%2.58%5.37%5.05%1.52%4.30%7.41%6.28%3.73%2.11%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок PQIAX и TILVX

Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQIAXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-60.05%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.79%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-19.00%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-40.15%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-4.83%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-8.32%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.51%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PQIAX и TILVX

Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 4.01%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQIAXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.38%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

8.32%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.76%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

14.82%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.65%

-1.24%