Сравнение PQIAX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIAX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIAX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции PQIAX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 12.02% против 8.24% соответственно.
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIAX и PMTIX
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
PQIAX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
PQIAX
PMTIX
Сравнение PQIAX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIAX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.67 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 6.98 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PQIAX и PMTIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и PMTIX
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что сопоставимо с доходностью PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и PMTIX
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -52.14% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -7.49% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -23.05% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -25.87% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -4.15% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -6.83% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.61% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и PMTIX
Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеют волатильность 4.01% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.92% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 5.89% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 9.92% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 10.56% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 11.21% | +5.20% |