Сравнение PQIAX с PLFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX).
PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и PLFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIAX и PLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | -7.07% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIAX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у PLFIX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции PQIAX уступали акциям PLFIX по среднегодовой доходности: 12.02% против 13.72% соответственно.
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
PLFIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIAX и PLFIX
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%.
Доходность на риск
PQIAX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск
PQIAX
PLFIX
Сравнение PQIAX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIAX | PLFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.33 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.05 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.14 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIAX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PQIAX и PLFIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и PLFIX
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности PLFIX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 3.17% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и PLFIX
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и PLFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIAX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -55.28% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.13% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -24.58% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -33.77% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -8.90% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -8.91% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.48% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и PLFIX
Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 4.01%, в то время как у Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIAX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.24% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 9.06% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 17.85% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.87% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 17.48% | -1.07% |