Сравнение PQDI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PQDI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PQDI и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQDI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.68% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.81% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
PQDI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQDI и SPY
PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PQDI vs. SPY — Ранг доходности на риск
PQDI
SPY
Сравнение PQDI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQDI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.93 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.45 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.53 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 7.30 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQDI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.93 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.56 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PQDI и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и SPY
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 4.75% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PQDI и SPY
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQDI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -55.19% | +37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -12.05% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | -24.50% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -6.24% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -9.09% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.52% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и SPY
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 1.87%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQDI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 5.31% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 9.47% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 19.05% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 17.06% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 17.92% | -13.35% |