PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQDI с PY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQDI с PY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Value ETF (PY).

PQDI и PY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PQDI и PY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Value ETF (PY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQDI и PY

2026 (YTD)202520242023202220212020
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.52%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%
PY
Principal Value ETF		-1.28%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%23.01%

Доходность по периодам

С начала года, PQDI показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у PY с доходностью -1.28%.

PQDI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.80%
1 год
6.56%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

PY

1 день
0.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.47%
1 год
7.14%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Principal Value ETF

Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с VOOPQDI с SGOVPQDI с HIDVPQDI с JAAA
Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с VTVPY с DGROPY с AVUS

Сравнение комиссий PQDI и PY

PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PY в 0.15%.

PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
PY
Principal Value ETF

Доходность на риск

PQDI vs. PY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PY
Ранг доходности на риск PY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQDI c PY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQDIPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.42

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.70

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.11

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.55

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

2.37

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQDI vs. PY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQDI на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа PY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQDI и PY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQDIPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.42

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.51

+0.48

Корреляция

Корреляция между PQDI и PY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQDI и PY

Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности PY в 2.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.24%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.25%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PQDI и PY

Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и PY.

Загрузка...

Показатели просадок

PQDIPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-45.44%

+28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-13.27%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

-17.84%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-4.48%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-5.12%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.09%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PQDI и PY

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 1.87%, в то время как у Principal Value ETF (PY) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQDIPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

3.50%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

7.98%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

17.15%

-13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

15.89%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

20.09%

-15.52%