PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PQDI с PGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PQDI и PGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQDI и PGF


2026 (YTD)202520242023202220212020
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
-0.52%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%9.04%

Доходность по периодам

С начала года, PQDI показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у PGF с доходностью -0.67%.


PQDI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.80%
1 год
6.56%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.29%
10 лет*

PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Invesco Financial Preferred ETF

Сравнение комиссий PQDI и PGF

PQDI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.


Доходность на риск

PQDI vs. PGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQDI c PGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PQDIPGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.40

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.60

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.08

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.66

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

1.48

+7.37

PQDI vs. PGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQDI на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа PGF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQDI и PGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PQDIPGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.40

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.04

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.15

+0.84

Корреляция

Корреляция между PQDI и PGF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PQDI и PGF

Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности PGF в 6.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
5.24%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%

Просадки

Сравнение просадок PQDI и PGF

Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и PGF.


Загрузка...

Показатели просадок


PQDIPGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-75.69%

+58.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-4.69%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

-23.41%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-5.71%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-7.03%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.09%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PQDI и PGF

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 1.87%, в то время как у Invesco Financial Preferred ETF (PGF) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PQDIPGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.33%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

4.41%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

7.69%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

11.35%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

11.99%

-7.42%