Сравнение PQDI с PGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).
PQDI и PGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PQDI и PGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQDI и PGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.52% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.81% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.67% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 9.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у PGF с доходностью -0.67%.
PQDI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
PGF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQDI и PGF
PQDI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.
Доходность на риск
PQDI vs. PGF — Ранг доходности на риск
PQDI
PGF
Сравнение PQDI c PGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQDI | PGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.40 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 0.60 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.08 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.66 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 1.48 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQDI | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.40 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.04 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.15 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между PQDI и PGF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и PGF
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности PGF в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.24% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.35% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок PQDI и PGF
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и PGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQDI | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -75.69% | +58.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -4.69% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | -23.41% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -5.71% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -7.03% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.09% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и PGF
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 1.87%, в то время как у Invesco Financial Preferred ETF (PGF) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQDI | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.33% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 4.41% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 7.69% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 11.35% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 11.99% | -7.42% |