Сравнение PQDI с LCAP
PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) and LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) are both exchange-traded funds - PQDI is a Preferred Stock fund tracking the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index, while LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal. PQDI is passively managed, while LCAP is actively managed. Over the past year, PQDI returned 5.54% vs 24.78% for LCAP. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PQDI charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for LCAP.
Доходность
Сравнение доходности PQDI и LCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у LCAP с доходностью 14.60%.
PQDI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.68%
LCAP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 12.06%
- С начала года
- 14.60%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32M | $1.23M | $1.48M | |
| $158.66K | $143.10K | $126.70K |
Сравнение доходности по годам PQDI и LCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 1.96% | 7.06% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 14.60% | 17.53% |
Correlation
The correlation between PQDI and LCAP is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between PQDI and LCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQDI vs. LCAP — Ранг доходности на риск
PQDI
LCAP
Сравнение PQDI c LCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQDI | LCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.67 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 10.38 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQDI и LCAP
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки LCAP в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и LCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQDI | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -11.78% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -9.32% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.14% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -1.64% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.39% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и LCAP
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 0.92%, в то время как у Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQDI | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 3.73% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 10.05% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 13.67% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 16.62% | -11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 16.62% | -12.10% |
Сравнение комиссий PQDI и LCAP
PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LCAP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и LCAP
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности LCAP в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.66% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
PQDI and LCAP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCAP has higher volatility (3.73%) compared to PQDI (0.92%). In terms of maximum drawdown, PQDI dropped -17.41% vs LCAP's -11.78%.
On 1-year performance, LCAP leads with 24.78% vs 5.54% for PQDI. On fees, LCAP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PQDI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 24.78% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCAP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.
PQDI has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.09% for LCAP.
PQDI is categorized as Preferred Stock, while LCAP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for PQDI and 0.29% for LCAP.
LCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQDI и LCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор