PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQDI с LCAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQDI с LCAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP).

PQDI и LCAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. LCAP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PQDI и LCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQDI и LCAP

2026 (YTD)2025
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.68%7.06%
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		-1.86%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, PQDI показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у LCAP с доходностью -1.86%.

PQDI

1 день
0.88%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.50%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

LCAP

1 день
2.66%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.05%
1 год
17.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Principal Capital Appreciation Select ETF

Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с VOOPQDI с SGOVPQDI с HIDVPQDI с JAAA
Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с PREF

Сравнение комиссий PQDI и LCAP

PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LCAP в 0.29%.

PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF

Доходность на риск

PQDI vs. LCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQDI c LCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQDILCAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.01

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.54

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.66

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

6.93

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQDI vs. LCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQDI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа LCAP равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQDI и LCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQDILCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.01

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.90

+0.08

Корреляция

Корреляция между PQDI и LCAP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQDI и LCAP

Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности LCAP в 0.11%

TTM202520242023202220212020
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		4.75%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQDI и LCAP

Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки LCAP в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и LCAP.

Загрузка...

Показатели просадок

PQDILCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-11.31%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-11.04%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-6.92%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-1.69%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.64%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PQDI и LCAP

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 1.87%, в то время как у Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQDILCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

5.18%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

10.66%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

17.57%

-14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

17.60%

-12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

17.60%

-13.03%