PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQDI с LCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQDI с LCAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) and LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) are both exchange-traded funds - PQDI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index, while LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal. PQDI is passively managed, while LCAP is actively managed. Over the past year, PQDI returned 7.12% vs 27.27% for LCAP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQDI charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for LCAP.

Доходность

Сравнение доходности PQDI и LCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQDI показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у LCAP с доходностью 12.02%.

PQDI

1 день
-0.13%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.12%
3 года*
9.06%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

LCAP

1 день
-0.87%
1 месяц
3.30%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQDI и LCAP

2026 (YTD)2025
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		1.19%7.06%
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		12.02%18.16%

Correlation

The correlation between PQDI and LCAP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.63

The correlation between PQDI and LCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PQDI и LCAP

Секторы
PQDI
LCAP

Финансовые услуги

10.5%
12.5%

Коммуникационные услуги

0.7%
11.0%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

13.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

9.3%

Промышленность

-

6.1%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

36.0%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

PQDI
10.5%
LCAP
12.5%

Коммуникационные услуги

PQDI
0.7%
LCAP
11.0%

Сырьевые материалы

PQDI

-

LCAP
1.6%

Потребительский циклический сектор

PQDI

-

LCAP
13.3%

Потребительский защитный сектор

PQDI

-

LCAP
1.4%

Энергетика

PQDI

-

LCAP
3.8%

Здравоохранение

PQDI

-

LCAP
9.3%

Промышленность

PQDI

-

LCAP
6.1%

Недвижимость

PQDI

-

LCAP
1.6%

Технологии

PQDI

-

LCAP
36.0%

Коммунальные услуги

PQDI

-

LCAP
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Principal Capital Appreciation Select ETF

Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с KPROPQDI с SCHDPQDI с HIDVPQDI с VOOPQDI с JAAAPQDI с SGOV
Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с BYRELCAP с IGLCAP с PREFLCAP с PYLCAP с PSETLCAP с BTECLCAP с TEXN

Доходность на риск

PQDI vs. LCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQDI c LCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQDILCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.14

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.02

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.94

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

12.03

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQDI vs. LCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQDI на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCAP равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQDI и LCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQDILCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.59

-0.56

Просадки

Сравнение просадок PQDI и LCAP

Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки LCAP в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и LCAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQDILCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-11.31%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-9.32%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.87%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-1.61%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.27%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PQDI и LCAP

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 1.07%, в то время как у Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQDILCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.98%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

10.16%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

12.82%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

16.88%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

16.88%

-12.33%

Сравнение комиссий PQDI и LCAP

PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LCAP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQDI и LCAP

Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности LCAP в 0.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.46%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%

Часто задаваемые вопросы

PQDI and LCAP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCAP has higher volatility (2.98%) compared to PQDI (1.07%). In terms of maximum drawdown, PQDI dropped -17.41% vs LCAP's -11.31%.

On 1-year performance, LCAP leads with 27.27% vs 7.12% for PQDI. On fees, LCAP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PQDI has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 27.27% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCAP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.

PQDI has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.10% for LCAP.

PQDI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while LCAP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for PQDI and 0.29% for LCAP.

PQDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQDI и LCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор