PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQDI с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQDI с JHPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

PQDI и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PQDI и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQDI и JHPI

2026 (YTD)20252024202320222021
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.68%8.46%9.99%6.24%-9.61%0.75%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.26%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, PQDI показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью -0.26%.

PQDI

1 день
0.88%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.50%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

JHPI

1 день
0.27%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.56%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с VOOPQDI с SGOVPQDI с HIDVPQDI с JAAA
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий PQDI и JHPI

PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHPI в 0.54%.

PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF

Доходность на риск

PQDI vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQDI c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQDIJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.67

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.21

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.09

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

6.90

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQDI vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQDI на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHPI равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQDI и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQDIJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.67

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.54

+0.44

Корреляция

Корреляция между PQDI и JHPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQDI и JHPI

Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности JHPI в 5.66%

TTM202520242023202220212020
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		4.75%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.66%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQDI и JHPI

Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PQDIJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-13.45%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.08%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.64%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.87%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.93%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PQDI и JHPI

Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQDIJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.51%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.54%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

3.96%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

6.39%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

6.39%

-1.82%