PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQDI с GPRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQDI с GPRF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF).

PQDI и GPRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PQDI и GPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQDI и GPRF

2026 (YTD)20252024
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.68%8.46%3.20%
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		-0.71%6.17%2.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PQDI показывает доходность -0.68%, а GPRF немного ниже – -0.71%.

PQDI

1 день
0.88%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.50%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

GPRF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с VOOPQDI с SGOVPQDI с HIDVPQDI с JAAA
Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с IPPPGPRF с ICVTGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFFGPRF с VRP

Сравнение комиссий PQDI и GPRF

PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPRF в 0.45%.

PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Доходность на риск

PQDI vs. GPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQDI c GPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQDIGPRFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.19

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.64

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.08

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

4.94

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQDI vs. GPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQDI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа GPRF равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQDI и GPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQDIGPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.19

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.17

-0.18

Корреляция

Корреляция между PQDI и GPRF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQDI и GPRF

Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности GPRF в 5.53%

TTM202520242023202220212020
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.16%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.53%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQDI и GPRF

Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки GPRF в -4.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и GPRF.

Загрузка...

Показатели просадок

PQDIGPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-4.36%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-4.20%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.78%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-0.88%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.92%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PQDI и GPRF

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 1.87%, в то время как у Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQDIGPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.34%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

3.11%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

4.18%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

4.03%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

4.03%

+0.54%