PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCMX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQCMX с PWJZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).

PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCMX и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		26.95%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-12.07%2.96%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%48.58%

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -8.80%.

PQCMX

1 день
0.23%
1 месяц
10.13%
С начала года
26.95%
6 месяцев
32.40%
1 год
32.95%
3 года*
13.63%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с FFGTXPQCMX с RYMEXPQCMX с BCSKXPQCMX с FIQRXPQCMX с FYHTXPQCMX с PCLPXPQCMX с DCMSX
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX

Сравнение комиссий PQCMX и PWJZX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

PQCMX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCMXPWJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.20

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

0.44

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.06

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

0.19

+3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

0.72

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCMX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCMXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.20

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.05

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Корреляция

Корреляция между PQCMX и PWJZX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и PWJZX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности PWJZX в 0.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.37%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%0.00%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и PWJZX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и PWJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQCMXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-48.22%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-18.08%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-48.22%

+21.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.88%

+21.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-13.07%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.73%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и PWJZX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) составляет 8.15%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQCMXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

11.45%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

16.00%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

21.69%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

21.78%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

20.68%

-5.58%