Сравнение FYHTX с FFGCX
FYHTX (Fidelity Commodity Strategy Fund) and FFGCX (Fidelity Global Commodity Stock Fund) are both Commodities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FYHTX returned 10.13%/yr vs 13.70%/yr for FFGCX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYHTX charges 0.63%/yr vs 0.94%/yr for FFGCX.
Доходность
Сравнение доходности FYHTX и FFGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYHTX показывает доходность 20.64%, что значительно ниже, чем у FFGCX с доходностью 24.64%.
FYHTX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 20.64%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
FFGCX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 52.31%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам FYHTX и FFGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYHTX Fidelity Commodity Strategy Fund | 20.64% | 14.72% | 4.73% | -8.62% | 15.32% | 26.43% | -3.84% | 6.91% | -11.71% | 6.00% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.64% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
Correlation
The correlation between FYHTX and FFGCX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.60 |
The correlation between FYHTX and FFGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYHTX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск
FYHTX
FFGCX
Сравнение FYHTX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYHTX | FFGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.54 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 7.09 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 25.64 | -14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYHTX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 3.21 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FYHTX и FFGCX
Максимальная просадка FYHTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYHTX и FFGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYHTX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -57.23% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -7.38% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.52% | -19.24% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -27.22% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -1.58% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -19.37% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.04% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYHTX и FFGCX
Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеют волатильность 4.53% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYHTX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.35% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 13.28% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 16.34% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 21.37% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 22.43% | -7.96% |
Сравнение комиссий FYHTX и FFGCX
FYHTX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYHTX и FFGCX
Дивидендная доходность FYHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности FFGCX в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.03% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
FYHTX Fidelity Commodity Strategy Fund | 2.43% | 2.93% | 3.78% | 4.10% | 57.34% | 15.05% | 0.00% | 7.00% | 12.49% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FYHTX and FFGCX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYHTX has higher volatility (4.53%) compared to FFGCX (4.35%). In terms of maximum drawdown, FYHTX dropped -33.22% vs FFGCX's -57.23%.
FFGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYHTX и FFGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор