PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCMX с FCSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQCMX с FCSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX).

PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и FCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCMX и FCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		26.95%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-12.07%2.96%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		15.94%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-12.10%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у FCSSX с доходностью 15.94%.

PQCMX

1 день
0.23%
1 месяц
10.13%
С начала года
26.95%
6 месяцев
32.40%
1 год
32.95%
3 года*
13.63%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

FCSSX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
21.67%
1 год
22.80%
3 года*
11.08%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с FFGTXPQCMX с RYMEXPQCMX с BCSKXPQCMX с FIQRXPQCMX с FYHTXPQCMX с PCLPXPQCMX с DCMSX
Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO

Сравнение комиссий PQCMX и FCSSX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FCSSX в 0.00%.

PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

PQCMX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCMXFCSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.49

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.98

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

2.58

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

7.24

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCMX vs. FCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSSX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и FCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCMXFCSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.15

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.19

+0.73

Корреляция

Корреляция между PQCMX и FCSSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и FCSSX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности FCSSX в 2.32%

TTM202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.37%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.32%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и FCSSX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки FCSSX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и FCSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQCMXFCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-73.85%

+40.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.20%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-66.47%

+39.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-61.70%

+61.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-44.51%

+32.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.28%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и FCSSX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQCMXFCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.36%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

11.70%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.45%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

28.81%

-11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

22.22%

-7.12%