Сравнение PQCMX с CCSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX).
PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PQCMX и CCSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQCMX и CCSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 28.82% | 13.62% | 5.09% | -8.67% | 19.10% | 27.81% | -1.13% | 8.78% | -12.07% | 2.96% |
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 24.80% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | -39.43% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 3.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PQCMX показывает доходность 28.82%, что значительно выше, чем у CCSZX с доходностью 24.80%.
PQCMX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 28.82%
- 6 месяцев
- 34.35%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- —
CCSZX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 8.92%
- С начала года
- 24.80%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- 35.37%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQCMX и CCSZX
PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии CCSZX в 0.86%.
Доходность на риск
PQCMX vs. CCSZX — Ранг доходности на риск
PQCMX
CCSZX
Сравнение PQCMX c CCSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQCMX | CCSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.87 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.38 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.09 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 9.67 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQCMX | CCSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.87 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.04 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.13 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между PQCMX и CCSZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQCMX и CCSZX
Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности CCSZX в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 6.28% | 8.09% | 4.14% | 3.93% | 31.36% | 47.61% | 0.00% | 1.02% | 3.02% | 1.42% |
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.40% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 0.00% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок PQCMX и CCSZX
Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки CCSZX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и CCSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQCMX | CCSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.00% | -63.75% | +30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -6.83% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.78% | -62.27% | +35.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.11% | +41.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -40.83% | +28.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.34% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQCMX и CCSZX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQCMX | CCSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.75% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 13.41% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 16.93% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 28.06% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 21.75% | -6.64% |