PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPYPX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%23.67%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий PPYPX и SIMYX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

PPYPX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPYPXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.97

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.57

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.79

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

10.56

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPYPX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPYPXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.97

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Корреляция

Корреляция между PPYPX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и SIMYX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и SIMYX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPYPXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-32.14%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.55%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-25.06%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.81%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-6.14%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.26%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и SIMYX

PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPYPXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.00%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

7.43%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

12.61%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

11.33%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

12.25%

+6.83%