PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPYPX с PCN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 9.04% против 8.38% соответственно.

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с FSPSXPPYPX с SCIEX
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Сравнение комиссий PPYPX и PCN

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

PPYPX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPYPXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

-0.13

+2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

-0.06

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

0.99

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

-0.15

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

-0.48

+13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPYPX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPYPXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.13

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между PPYPX и PCN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и PCN

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности PCN в 11.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и PCN

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

PPYPXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-61.12%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-13.78%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-33.39%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-50.27%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.77%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-7.22%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

4.30%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPYPXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.89%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

8.70%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

15.72%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

16.56%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

21.97%

-2.89%