PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPYPX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий PPYPX и FTIHX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

PPYPX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPYPXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.74

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.32

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.38

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

9.30

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPYPX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPYPXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.74

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между PPYPX и FTIHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и FTIHX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и FTIHX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPYPXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-35.75%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.25%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-29.99%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-8.61%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-7.31%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.88%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и FTIHX

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPYPXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.78%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

11.04%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

16.05%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

15.09%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

16.02%

+3.06%