Сравнение PPYPX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции PPYPX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 9.04% против 9.60% соответственно.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и FIGSX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
PPYPX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
PPYPX
FIGSX
Сравнение PPYPX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.74 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.16 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.98 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 3.83 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.74 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и FIGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и FIGSX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и FIGSX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -34.47% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -13.89% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -34.47% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -34.47% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -10.60% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -6.49% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.55% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и FIGSX
Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 9.09% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 13.23% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 19.24% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 17.61% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 17.54% | +1.54% |