Сравнение PPTY с RWR
PPTY (US Diversified Real Estate ETF) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds - PPTY tracks the USREX - U.S. Diversified Real Estate Index while RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPTY returned 3.03%/yr vs 4.96%/yr for RWR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PPTY charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for RWR.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и RWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 16.14%.
PPTY
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
RWR
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение доходности по годам PPTY и RWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 13.64% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.86% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 16.14% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | 6.38% |
Correlation
The correlation between PPTY and RWR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.97 |
The correlation between PPTY and RWR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPTY vs. RWR — Ранг доходности на риск
PPTY
RWR
Сравнение PPTY c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPTY | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.38 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 8.03 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPTY и RWR
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и RWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPTY | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -74.92% | +33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -8.04% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -18.85% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -32.58% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.46% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -13.08% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.38% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и RWR
Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.88%, в то время как у SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPTY | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.42% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 10.37% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 14.05% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 19.05% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.55% | +0.35% |
Сравнение комиссий PPTY и RWR
PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и RWR
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности RWR в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 2.56% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.36% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PPTY and RWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RWR has higher volatility (5.42%) compared to PPTY (4.88%). In terms of maximum drawdown, PPTY dropped -41.69% vs RWR's -74.92%.
On 5-year performance, RWR leads with 4.96% vs 3.03% for PPTY. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PPTY has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RWR has performed better with a 4.96% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for PPTY.
RWR has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.56% for PPTY.
PPTY tracks USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: Vident and State Street. Their fees differ too: 0.49% for PPTY and 0.25% for RWR.
RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPTY и RWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор