Сравнение PPTY с IQRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA).
PPTY и IQRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PPTY и IQRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.39% | -3.47% | 9.85% | 11.58% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 5.25% | 12.42% | 5.58% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 5.25%.
PPTY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
IQRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и IQRA
PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.
Доходность на риск
PPTY vs. IQRA — Ранг доходности на риск
PPTY
IQRA
Сравнение PPTY c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.08 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.52 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.46 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 6.32 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.08 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.69 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и IQRA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и IQRA
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности IQRA в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.03% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.83% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и IQRA
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и IQRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -15.70% | -25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -9.78% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -5.68% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -3.17% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.26% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и IQRA
US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеют волатильность 4.44% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.41% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 7.61% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 12.89% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 12.87% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 12.87% | +9.19% |