Сравнение MMT с KIO

С начала года, MMT показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у KIO с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции MMT уступали акциям KIO по среднегодовой доходности: 6.43% против 8.05% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MMT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии KIO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Multimarket Income Trust (MMT) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMT на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа KIO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMT и KIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MMT и KIO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MMT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности KIO в 13.28%

Максимальная просадка MMT за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки KIO в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMT и KIO.

Текущая волатильность для MFS Multimarket Income Trust (MMT) составляет 2.75%, в то время как у KKR Income Opportunities Fund (KIO) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что MMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.