PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMT с PFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMT с PFL

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

MMT (MFS Multimarket Income Trust) и PFL (PIMCO Income Strategy Fund) — оба фонда категории Multisector Bonds. За последние 10 лет MMT показал 6.71% в год против 8.97% в год у PFL. При корреляции 0.27 их движения в цене в значительной степени независимы.

Доходность

Сравнение доходности MMT и PFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Multimarket Income Trust (MMT) и PIMCO Income Strategy Fund (PFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MMT показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у PFL с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции MMT уступали акциям PFL по среднегодовой доходности: 6.71% против 8.97% соответственно.

MMT

1 день
-0.21%
1 месяц
2.95%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
15.44%
3 года*
9.75%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.71%

PFL

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-0.20%
1 год
14.63%
3 года*
12.12%
5 лет*
2.98%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMT и PFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMT
MFS Multimarket Income Trust		2.62%8.10%12.40%10.14%-22.96%13.11%8.88%30.32%-7.70%9.29%
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		-1.19%13.03%11.51%17.29%-17.92%4.62%7.11%19.65%2.06%21.26%

Корреляция

Корреляция между MMT и PFL составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Multimarket Income Trust

PIMCO Income Strategy Fund

Часто сравнивают с MMT:
MMT с EVGMMT с KIOMMT с TQPAXMMT с JSVIXMMT с VGIMMT с JMMMMT с CBLDX
Часто сравнивают с PFL:
PFL с PFNPFL с PDIPFL с CMR.TOPFL с PPTPFL с CBRDXPFL с PCNPFL с NWXHX

Доходность на риск

MMT vs. PFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMT
Ранг доходности на риск MMT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PFL
Ранг доходности на риск PFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMT c PFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Multimarket Income Trust (MMT) и PIMCO Income Strategy Fund (PFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTPFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.78

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

2.57

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

1.90

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

8.42

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMT vs. PFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMT на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFL равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMT и PFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTPFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.78

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MMT и PFL

Максимальная просадка MMT за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки PFL в -77.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMT и PFL.

Загрузка...

Показатели просадок

MMTPFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-77.97%

+42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-7.64%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-33.30%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-48.40%

+12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-3.08%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-11.05%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.73%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MMT и PFL

Текущая волатильность для MFS Multimarket Income Trust (MMT) составляет 4.33%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund (PFL) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что MMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMTPFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.50%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

7.81%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

10.37%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

13.93%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

18.35%

-4.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMT и PFL

Дивидендная доходность MMT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что меньше доходности PFL в 12.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMT
MFS Multimarket Income Trust		8.62%8.65%8.65%8.65%9.38%7.86%8.07%8.16%9.86%8.83%8.71%9.05%
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		11.07%11.59%11.66%11.57%12.04%9.53%9.44%9.11%9.94%9.25%10.22%11.09%