Сравнение MMT с VGI
MMT (MFS Multimarket Income Trust) и VGI (Virtus Global Multi-Sector Income Fund) — оба фонда категории Multisector Bonds. За последние 10 лет MMT показал 6.71% в год против 5.63% в год у VGI. При корреляции 0.36 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности MMT и VGI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, MMT показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у VGI с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции MMT превзошли акции VGI по среднегодовой доходности: 6.71% против 5.63% соответственно.
MMT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 6.71%
VGI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение доходности по годам MMT и VGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMT MFS Multimarket Income Trust | 2.62% | 8.10% | 12.40% | 10.14% | -22.96% | 13.11% | 8.88% | 30.32% | -7.70% | 9.29% |
VGI Virtus Global Multi-Sector Income Fund | -0.82% | 16.14% | 10.43% | 14.58% | -21.70% | 1.40% | 9.81% | 27.29% | -28.73% | 27.46% |
Корреляция
Корреляция между MMT и VGI составляет 0.33 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г. | 0.36 |
Корреляция между MMT и VGI меняется по разным временным интервалам — от 0.33 (1 год) до 0.43 (3 года), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMT vs. VGI — Ранг доходности на риск
MMT
VGI
Сравнение MMT c VGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Multimarket Income Trust (MMT) и Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMT | VGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.31 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 3.33 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.11 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 9.34 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMT | VGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.31 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MMT и VGI
Максимальная просадка MMT за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки VGI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMT и VGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMT | VGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -48.08% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -8.21% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -33.79% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -48.08% | +12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -4.15% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -10.50% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.86% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMT и VGI
MFS Multimarket Income Trust (MMT) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что MMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMT | VGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.12% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 6.06% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 8.37% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 10.95% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 16.72% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMT и VGI
Дивидендная доходность MMT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что меньше доходности VGI в 12.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMT MFS Multimarket Income Trust | 8.62% | 8.65% | 8.65% | 8.65% | 9.38% | 7.86% | 8.07% | 8.16% | 9.86% | 8.83% | 8.71% | 9.05% |
VGI Virtus Global Multi-Sector Income Fund | 11.67% | 12.24% | 12.57% | 12.26% | 13.42% | 10.22% | 11.81% | 12.10% | 15.00% | 10.70% | 12.21% | 15.60% |