MFS Multimarket Income Trust (MMT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Multimarket Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MFS Multimarket Income Trust (MMT) показал доход в 1.53% с начала года и 8.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMT составила 6.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 мар. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MMT закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -13.6%.

MFS Multimarket Income Trust: годовая альфа составляет 5.39%, бета — 0.28, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 06.03.1987.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (37.80%) было выше, чем в снижении (27.10%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.28 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MMT составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

MMT имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Multimarket Income Trust (MMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MFS Multimarket Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Multimarket Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MFS Multimarket Income Trust показал максимальную просадку в 35.70%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Multimarket Income Trust составляет 2.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.