PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMM с TQPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMM с TQPAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JMM (Nuveen Multi-Market Income Fund) and TQPAX (Touchstone Strategic Income Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, JMM returned 5.95%/yr vs 7.44%/yr for TQPAX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JMM charges 0.04%/yr vs 1.00%/yr for TQPAX.

Доходность

Сравнение доходности JMM и TQPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMM показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у TQPAX с доходностью 0.85%.

JMM

1 день
-0.34%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
-2.14%
С начала года
-0.45%
1 год
-3.84%
3 года*
5.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.89%

TQPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
0.54%
С начала года
0.85%
1 год
5.46%
3 года*
7.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMM и TQPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund		-0.45%5.61%8.15%6.57%-17.95%2.83%
TQPAX
Touchstone Strategic Income Opportunities Fund		0.85%8.97%7.26%8.37%-9.86%-0.64%

Correlation

The correlation between JMM and TQPAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Market Income Fund

Touchstone Strategic Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с JMM:
JMM с MMTJMM с RAJMM с TSIJMM с KIOJMM с EVGJMM с PPTJMM с AXSIX
Часто сравнивают с TQPAX:
TQPAX с MMTTQPAX с EVGTQPAX с RATQPAX с CBLDXTQPAX с SCHDTQPAX с TSFIXTQPAX с AXSIX

Доходность на риск

JMM vs. TQPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMM
Ранг доходности на риск JMM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMM: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQPAX
Ранг доходности на риск TQPAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQPAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQPAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQPAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQPAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQPAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMM c TQPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMMTQPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.56

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.38

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.42

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

8.35

-9.24

JMM vs. TQPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMM на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TQPAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMM и TQPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMM и TQPAX

Максимальная просадка JMM за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки TQPAX в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMM и TQPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMMTQPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.15%

-16.94%

-31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-2.40%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

-4.17%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-0.91%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-4.28%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

0.69%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JMM и TQPAX

Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что JMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMMTQPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.09%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

2.73%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

3.75%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

5.10%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

5.10%

+8.80%

Сравнение комиссий JMM и TQPAX

JMM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TQPAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMM и TQPAX

Дивидендная доходность JMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности TQPAX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund		5.99%5.76%5.48%5.58%6.13%4.60%4.49%4.86%5.34%5.63%6.19%6.76%
TQPAX
Touchstone Strategic Income Opportunities Fund		4.75%4.20%4.43%4.95%4.02%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMM and TQPAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMM has higher volatility (1.75%) compared to TQPAX (1.09%). In terms of maximum drawdown, JMM dropped -48.15% vs TQPAX's -16.94%.

TQPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMM и TQPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор