PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMM с MMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMM с MMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMM (Nuveen Multi-Market Income Fund) and MMT (MFS Multimarket Income Trust) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, JMM returned 2.85%/yr vs 5.96%/yr for MMT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JMM charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for MMT.

Доходность

Сравнение доходности JMM и MMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и MFS Multimarket Income Trust (MMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMM показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у MMT с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции JMM уступали акциям MMT по среднегодовой доходности: 2.85% против 5.96% соответственно.

JMM

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-4.08%
1 год
-1.87%
3 года*
5.01%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.85%

MMT

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-0.65%
1 год
5.94%
3 года*
8.92%
5 лет*
1.80%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMM и MMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund		-2.80%5.61%8.15%6.57%-17.95%10.53%1.77%13.56%-5.37%10.58%
MMT
MFS Multimarket Income Trust		0.12%8.10%12.40%10.14%-22.96%13.11%8.88%30.32%-7.70%9.29%

Correlation

The correlation between JMM and MMT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1989 г.

0.12

The correlation between JMM and MMT shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Market Income Fund

MFS Multimarket Income Trust

Часто сравнивают с JMM:
JMM с TSIJMM с KIOJMM с EVGJMM с RAJMM с TQPAXJMM с PPTJMM с AXSIX
Часто сравнивают с MMT:
MMT с EVGMMT с KIOMMT с VGIMMT с TQPAXMMT с PFLMMT с JSVIXMMT с CBLDX

Доходность на риск

JMM vs. MMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMM
Ранг доходности на риск JMM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMM: 22
Ранг коэф-та Мартина
MMT
Ранг доходности на риск MMT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMM c MMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и MFS Multimarket Income Trust (MMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMMMMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.68

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.05

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.13

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.10

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

2.89

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMM vs. MMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMM на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MMT равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMM и MMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMMMMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.68

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.41

-0.24

Просадки

Сравнение просадок JMM и MMT

Максимальная просадка JMM за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки MMT в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMM и MMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMMMMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.15%

-35.70%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-5.43%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

-8.23%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-32.29%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.48%

-35.70%

+9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-3.50%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-5.25%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.06%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JMM и MMT

Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и MFS Multimarket Income Trust (MMT) имеют волатильность 3.20% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMMMMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.16%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

6.73%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

8.76%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

11.59%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

14.29%

-0.38%

Сравнение комиссий JMM и MMT

JMM берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии MMT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMM и MMT

Дивидендная доходность JMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности MMT в 8.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund		6.07%5.76%5.48%5.58%6.13%4.60%4.49%4.86%5.34%5.63%6.19%6.76%
MMT
MFS Multimarket Income Trust		8.96%8.65%8.65%8.65%9.38%7.86%8.07%8.16%9.86%8.83%8.71%9.05%

Часто задаваемые вопросы

JMM and MMT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMM has higher volatility (3.20%) compared to MMT (3.16%). In terms of maximum drawdown, JMM dropped -48.15% vs MMT's -35.70%.

MMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMM и MMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор