PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMM с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMM с AXSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

JMM управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 дек. 1988 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JMM и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMM и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund		-0.57%5.61%8.15%6.57%-17.95%10.53%1.91%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.80%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, JMM показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.80%.

JMM

1 день
0.51%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-3.93%
1 год
0.23%
3 года*
6.48%
5 лет*
1.38%
10 лет*
3.43%

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Market Income Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с JMM:
JMM с KIOJMM с EVGJMM с MMTJMM с RAJMM с TQPAXJMM с TSIJMM с CBLDX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC

Сравнение комиссий JMM и AXSIX

JMM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund

Доходность на риск

JMM vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMM
Ранг доходности на риск JMM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMM: 55
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMM c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMMAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

2.26

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

4.68

-4.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.59

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

5.07

-4.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

18.47

-18.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMM vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMM на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMM и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMMAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.26

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.79

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.93

-0.75

Корреляция

Корреляция между JMM и AXSIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMM и AXSIX

Дивидендная доходность JMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности AXSIX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund		5.88%5.76%5.48%5.58%6.13%4.60%4.49%4.86%5.34%5.63%6.19%6.76%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMM и AXSIX

Максимальная просадка JMM за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMM и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMMAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.15%

-12.55%

-35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-1.22%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-6.87%

-17.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-1.00%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-2.00%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.34%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JMM и AXSIX

Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что JMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMMAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

0.50%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

1.58%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

2.51%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

2.15%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

3.73%

+10.17%