Сравнение JMM с KIO
JMM (Nuveen Multi-Market Income Fund) and KIO (KKR Income Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, JMM returned 2.85%/yr vs 7.92%/yr for KIO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JMM charges 0.04%/yr vs 0.04%/yr for KIO.
Доходность
Сравнение доходности JMM и KIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMM показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у KIO с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции JMM уступали акциям KIO по среднегодовой доходности: 2.85% против 7.92% соответственно.
JMM
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.85%
KIO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам JMM и KIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | -2.80% | 5.61% | 8.15% | 6.57% | -17.95% | 10.53% | 1.77% | 13.56% | -5.37% | 10.58% |
KIO KKR Income Opportunities Fund | 2.77% | -2.49% | 18.45% | 31.53% | -28.25% | 26.82% | 2.04% | 21.92% | -2.53% | 9.68% |
Correlation
The correlation between JMM and KIO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2013 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMM vs. KIO — Ранг доходности на риск
JMM
KIO
Сравнение JMM c KIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMM | KIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.43 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 0.94 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMM | KIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.47 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.29 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.48 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.39 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок JMM и KIO
Максимальная просадка JMM за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки KIO в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMM и KIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMM | KIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.15% | -43.87% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -11.01% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -22.85% | +12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -31.87% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.48% | -43.87% | +17.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -8.51% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -8.08% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 5.00% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMM и KIO
Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с KKR Income Opportunities Fund (KIO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что JMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMM | KIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.55% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 7.70% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 9.96% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 13.18% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 16.39% | -2.48% |
Сравнение комиссий JMM и KIO
JMM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии KIO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMM и KIO
Дивидендная доходность JMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности KIO в 12.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | 6.07% | 5.76% | 5.48% | 5.58% | 6.13% | 4.60% | 4.49% | 4.86% | 5.34% | 5.63% | 6.19% | 6.76% |
KIO KKR Income Opportunities Fund | 12.91% | 12.58% | 10.90% | 11.32% | 11.44% | 7.45% | 10.12% | 9.51% | 10.53% | 9.66% | 9.92% | 10.81% |
Часто задаваемые вопросы
JMM and KIO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMM has higher volatility (3.20%) compared to KIO (2.55%). In terms of maximum drawdown, JMM dropped -48.15% vs KIO's -43.87%.
KIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMM и KIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор